К началу Великой Отечественной войны ему было под тридцать лет и он уже побывал в боях с Финляндией в 1939-1940 гг. и получил там ранение. Войну же с Германией начал с двухмесячного (июль-август) пребывания в запасе. Затем были еще двухмесячные курсы командиров рот и лишь затем — с ноября 1941 по июнь 1943 г. — он получил под командование роту стрелкового полка бригады НКВД. После этого был назначен начальником гарнизона отдельного батальона НКВД. Закончил А. 3. Волков своей боевой путь в должности заместителя командира батальона по разведке в составе Украинского фронта (с августа 1943 г.) на территории Румынии.
В его фронтовом «активе» — оборона Кавказа, участие в боях за Плоешти и Браилов в Румынии, орден Красной Звезды и восемь медалей.
В 1954 г. А. 3. Волков — старший преподаватель кафедры физкультуры университета, где возглавлял профсоюзное бюро и партийную организацию, группу народного контроля.
Бережной А.Ф. Они сражались за Родину: Универсанты в годы войны и в послевоенные годы. Вып. 4. СПб.: Изд-во С.-Петербургского университета, 2003. С. 30.